Temiz enerji üzerine gelişmeler Türk Traktör için ne anlama gelebilir?
Elbette işin ekonomik analizine girmiyoruz ama inovasyon etkisini üzerinde hissedeceğini de göz ardı etmemeliyiz. Kantitatif açıdan bakıp, piyasada oluşmuş rakamları konuşturup gelecek için model atmaya devam ediyoruz.
Dönüşleri yakalama üzerine tasarlanmış döngüler?
Temelde her modelin bakışı bu yöndedir. Modelsiz analizler de bunu hedefler ama düşünce felsefesi çoğu durumda “yetersiz” kalabilir. Halbuki, en basit haliyle bile haberlerin alt dilinde doğruya yakın felsefe varken, üst dil “yetersizlik” üzerine tasarlanmıştır.
TTRAK hissesi için geçmişe gidince bunun tipik örneğini görebiliyoruz: 2019 bahar döneminde başlayan harekete bakabiliriz. Yaklaşık veya tam olarak 7 misli getiri sağlanan dönemin başlangıcıdır. Peki bu getirinin hikayesi geçmişte yok mudur? Yani 2019 bahar öncesine gidersek dönüşü yakalayacak “derin düşünce”yi avlamak mümkün müydü? Buna kafa yormanız bakışı değiştirebilir.
Günümüze döngüden kalanlar
Zaman etkisi en önemli faktördür: dengeleri bozar veya onarır. Buna göre, 2019 baharında başlayan ve yüksek getiriyle biten hareketin günümüze etkisi nedir? Bunun en basit etkisini “kesintisiz” hissedebilmek için son 5 yılı veya 3 yılı almak yeterlidir. Modellemeyi buna göre yapabiliriz. Hisse için algoritmik anlamda olumu görüş belirtmeye başlayacağımız için 5 yılı tercih ediyoruz.
Son durumda 5 yıllık tablo
Kurduğumuz modele göre, eşiğine “en yakın düştüğü” son 3-5 hafta geçirdi. Bu basit anlamda tasarlanan düzenek için “alarm seviyesi” olarak görülebilir. Hatta buna yönelik uygulamalar da yazılabiliyor (sonuçta basit algoritmadan bahsediyoruz burada). Bu durum 2019 baharında başlayan vakayı dahil ettiği için daha fazlasına girmeden yapılabilecek incelemede hisse için oldukça olumlu görüntü vermektedir. Tablo olumlu görünmektedir.
Son 5 yılın model bazlı eşiği: 85.00x
Son birkaç haftada bu eşikten pozitif sapmanın “ihmal edilebilir derecede ” zayıflamış olması olumludur.
Algoritmik işlem için model
| c = a – b (algoritma kara kutu modelin basit hali) – eşitlik
c = gelecekteki performans değişimi / değişim (yerli/yabancı yatırımcı beklentisi, harekat planı özü) a = model bazlı belirleyici geçmiş davranışındaki değişim (algoritma kutusu) b = model bazlı yakın geçmiş piyasa davranışındaki değişim —> performans ivmesini belirleyen a,b üzerinden gelen değişimlerdir. Basit kurallar seti (oyunu anlama rehberi) 1) a, b ters yönlü hareket ettikçe uzun/kısa pozisyon açma ihtimali artar a. a yükselirse, b düşerse uzun pozisyon açılır (alım yönü) b. a düşerse, b yükselirse kısa pozisyon açılır (satım yönü) 2) Kurallar silsilesi devam edecektir: sayısal modelin algoritmaya dönüşümünü sağlamaktadırlar 3) Dramatik hata: sadece (b) üzerinden karar alınması. Sebep-sonuç ilişkisi için yetersizdir |