Sigortacılık endeksi: XSGRT
Eylül yazımızda sektör endeksi için “daha olumlu görüntü” belirtmiştik. Bu seyir devam ediyor ve yaklaşık 2 aylık döneme yaklaşan dönemde yeni sinyallerin geleceğe etkisini değerlendirmeye devam ediyoruz. Böylece durum fotoğrafını vermekten öteye giderek kıyaslamalı analizle modelimize göre değerlendirmeyi daha faydalı halde sunmaktayız.
Değişim değer farkından ibaret değildir
Değer değişimi veya kıyaslama durumunu mutlak olarak da yapabiliriz. Göreceli olarak da görebiliriz: piyasa endeksine göre (XU100) değerlendirince “sıra dışı” hızlı şekilde ucuz kaldığını düşünmeye başlıyoruz. Bunun benzerini haziran 2021, ağustos 2021 içinde de görmüştük. Günlük bazda bu hareketlerin tepkisi oluyor. Bu seferki, sonbahar etkisini daha güçlü bekleyebiliriz. Sebebi de biriken algoritmik sinyallerin daha değerli hale gelmesidir.
Şimdiden ileriye:
– Eylül 2021 – Ekim 2021 dönemi algoritmik sinyaller, önceki benzer dönem büyüklüklerine göre daha pozitiftir. İki aylık dönemlerin sinyal güçlerini kıyaslarsak daha pozitif olarak görmekteyiz. Varlığın gelecek değerine etkisi olacak durumdur. Hacim odaklı hareketleri canlandırabilir.
– Algoritmik sinyallerin gücü açısından: son 6 ay hareketi, önceki 6 aya göre de “belirgin iyileşme” göstermektedir. Bu durum da yatırım fonları için hareketliliğe sebep olabilir.
– Son 5 yıla bakarsak: ilk parçası, 2. parçadan daha az dalgalı sinyal yapısına sahiptir. Bu durumda bizim 2022 içinde çok daha dalgalı endeks görme ihtimalimizi arttırmaktadır. Geçmişin artan dalgalarını sindirecek düzlüğe erişene dek sürecektir.
Son 1 yılın önemli eşiği band içinde belirtilebilr: 5.706- 5.708.
Son 6 ayda bu değerden uzak kalmış olması iştahları arttırabilir.
Algoritmik değerleri belirleyen model denklemi
| c = a – b (algoritma kara kutu modelin basit hali) – eşitlik c = gelecekteki performans değişimi / değişim (yerli/yabancı yatırımcı beklentisi, harekat planı özü) a = model bazlı belirleyici geçmiş davranışındaki değişim (algoritma kutusu) b = model bazlı yakın geçmiş piyasa davranışındaki değişim —> performans hızını belirleyen a ve b üzerinden gelen değişimlerdir. Basit kurallar seti (oyunu anlama rehberi) 1) a, b ters yönlü hareket ettikçe uzun/kısa pozisyon açma ihtimali artar a. a yükselirse, b düşerse uzun pozisyon açılır (alım yönü) b. a düşerse, b yükselirse kısa pozisyon açılır (satım yönü) 2) Kurallar silsilesi devam edecektir: sayısal modelin algoritmaya dönüşümünü sağlamaktadırlar 3) Dramatik hata: sadece (b) üzerinden karar alınması. Sebep-sonuç ilişkisi için yetersizdir |