Mücadele noktası: HALKB
Haziran yazımızda uzlaşma odaklı mücadeleyle dikkat çekmiştik: borsa endeksine karşı 14 puan getiri sonrası geri çekilmeyi izledik. Modelimize göre matematiksel düzen devam ediyor ve döngü hareketlerini takip edebiliriz.
Temel olarak her kurumun denklem sahibi olması gerekir. Belirli olaylara göre hareket etmenin geç karar alma katsayısı yüksektir. Zamanla denklemin iyileştirilmesiyle rekabet avantajı artacaktır.
Basitçe ifade ettiğimiz denklemimiz ise 2 bağımsız parametreden oluşmaktadır. Bu denklem üzerinden bakışımızla, piyasa bakışımızı örtüştürürsek yapılmış ve yapılmakta olan ve yapılacak olan en kritik hata: en az 2 parametre üzerinden bakış geliştirilmemiş olmasıdır. En önemli kriter olarak görülen yakın geçmiş dönem fiyatları gelecek için belirleyici olmaktadır. Yani fiyatlar yakın geçmişte yön netleştirmiş ise, gelecekte de benzer durumunu koruyacaktır. Bu görüşün tutuyor olma durumunu her gün piyasada test etmekteyiz.
HALKB tarafına gelirsek yakın geçmişte görülen yavaşlama belirgindir. Mutlaka düşüş beklemiyor olmak gerekir. Eğerki yükseliş sonrası düşüş değil de yataya dönüş bekliyor isek bu da önemli kriterdir. Gereklidir ama yeterli değildir. Tasarımı yaparken buna dikkat etmek gerekir.
| c = a – b (modelin basit hali denklem)
c = gelecekteki performans beklentisi / değişim (yerli/yabancı beklentisi, raporlarda odak noktası) a = model bazlı belirleyici geçmiş davranışında değişim b = model bazlı yakın geçmiş piyasa davranışında değişim —> performans hızını belirleyen a ve b değişimleridir Basit kurallar 1) a ve b ters yönlü hareket ederse uzun/kısa pozisyon açma ihtimali artar a. a yükselirse, b düşerse uzun pozisyon açılır (alım yönü) b. a düşerse, b yükselirse kısa pozisyon açılır (satım yönü) 2) Kurallar silsilesi devam edecektir: sayısal modelin algoritmaya dönüşümünü sağlamaktadırlar 3) Dramatik hata: sadece (b) üzerinden karar alınmaz |
Bugünden ileriye bakarsak: denklemdeki c ne olur?
b parametresi: son 50 işlem gününde geçmişe göre daha yatay hareket göstermiştir(matematik).
a parametresi: otomatik hesaplanan eşik değerin üzerinde kalmaya devam etmektedir (matematik) .
Fark denklemi üzerinden sonuca gidersek: c değerindeki değişim daha pozitif kalmaya devam edecektir.
Kurumsal portföy dağılımı gerilimlere açıktır, sağlığının takibiyle reçete odaklı rapor yazılması gerekmektedir.
Kurumsal taktiksel, stratejik hedeflerle uyumlu, haber mektupları için temasa geçebilirsiniz.
Okan Özdemir