Gram altın: Pozitif denkleme güncelleme ne yönde?
Eylül 2021 ortası yazıya “pozitif” sinyalleri serpiştirmiştik: bugüne % 15e koşan getiriyle gelmiş piyasa içindeyiz artık. Birleşik kaplar prensibi gereği diğer varlıklar da hareketlenme içine girmiş oldu. Eğerki şaşırtıcı performanslar görüyorsanız bilin ki buna sebep modellerin piyasayı yakalamaktan uzak kalmaya devam etmesiyle ilgilidir. Piyasalar kaldıkça bu devam edecektir.
Uzun vadeye sonbahar etkisi ne oluyor?
Doğru sorular doğru cevaplara götürür. Doğru sorunun kritik değer arttıkça daha fazlasını cevap olarak alırsınız. Son 5 yılın hikayesi üzerinden 20 mevsim ortaya çıkıyor: 20 içinde 1 mevsim olarak sonbahar 2021 ne anlam ifade ediyor. Hatta genişletelim: ne kadar etkilidir ve bu gücü daha değerli kılmak mümkün müdür?
İstatistiki yalanlar değil ama görülmeyen şablonları işaretlemeye devam edebiliyoruz: bunu model bazlı devam ettirmek tutarlılık sağlıyor. Bu şekilde bakınca 2021 yılı içinde 2 mevsimin bahar ve sonbahar olarak çok fazla etki oluşturduğunu modelimize göre fark etmekteyiz.
Günümüze döngüden kalanlar
İlkbahar ve sonbahar 2021 dönemi itkisi piyasayı güçlü kılmaya devam etmektedir.
Son 5 yılın regresyon model bazlı eşiği: 509 (artan yön)
Son birkaç haftada bu eşikten pozitif sapmanın “kritik derecede” artmamış olması olumludur
Algoritmik işlem için model
| c = a – b (algoritma kara kutu modelin basit hali) – eşitlik
c = gelecekteki performans değişimi / değişim (yerli/yabancı yatırımcı beklentisi, harekat planı özü) a = model bazlı belirleyici geçmiş davranışındaki değişim (algoritma kutusu) b = model bazlı yakın geçmiş piyasa davranışındaki değişim —> performans ivmesini belirleyen a,b üzerinden gelen değişimlerdir. Basit kurallar seti (oyunu anlama rehberi) 1) a, b ters yönlü hareket ettikçe uzun/kısa pozisyon açma ihtimali artar a. a yükselirse, b düşerse uzun pozisyon açılır (alım yönü) b. a düşerse, b yükselirse kısa pozisyon açılır (satım yönü) 2) Kurallar silsilesi devam edecektir: sayısal modelin algoritmaya dönüşümünü sağlamaktadırlar 3) Dramatik hata: sadece (b) üzerinden karar alınması. Sebep-sonuç ilişkisi için yetersizdir |