Likit banka endeksi: Doldur-boşalt mekaniği işlemeye devam ediyor
Bankacılık endeksi içinde likit banka endeksi çekirdek özelliğe sahip görülebilir. Bir tür manşet endekslerden sayılabilir. Oradaki dalgalanmaların mesajı geleceğin şekillenmesini sağlamaktadır. Ağırlıklı olarak sağladığını daha doğru ifadeyle belirtebiliriz. Likit banka endeksinin çekirdek kalabilme özelliğinden dolayı, genel endekslere göre klasik analiz metodlarının pek de işlemediğini daha rahat görebiliyoruz: klasik 200 günlük ortalamayı buna sayabiliriz. Son durumda daha önemli ortalamalardan tepki vermiş olması da sürdürülebilir anlam taşımaz çünkü bu tür genelleştirilmiş bakışlar bir model dahilinde hareketi açıklamaz. O yüzdendir ki doldur-boşalt mekaniği hacimli yönlendirmelerde daha rahat çalışmaktadır. Kritik olan değişmez mekanik sistem içinde doğruluğu yüksek kurallar getirebilmektir. Kıyas başarı kriteri olarak maksimum getiriden sapma miktarı alınabilir.
Piyasalar kümülatif kırılmalar gösterir
Anlamı basittir: kriter görülen ortalamanın yukarı veya aşağı kırılması dönüş işareti olarak görülmemelidir. Hatta 3-5 gün kuralı da işlemez. Bunları doğrulayacak az olmayan, azınlıkta olmayan vakaları da görebiliyoruz. Bizim yaklaşımımız birkaç dönemlik doğrulamadan çok kümülatif gelişim üzerinden bakmak üzerinedir.
Bu şekilde, birikimsel yaklaşım erken aşama eyleme geçmeyi sağlar: dipten zirveye maksimum getiriye daha kolay yakınsamayı başarma yolunu açar. Elbette, tersi de doğrudur. Bunu vakalarla doğrulamak mümkündür. Zaten olması gereken de budur.
Yaklaşımın vaka örnekleri
Söz konusu vakaları likit banka endeksi üzerinden sunabiliriz: yaklaşımda kullandığımız oran göstergeler üzerinden oluşmaktadır. Buradan basit bir çıkarım yaparak: göstergenin 50 üstünde olması yukarı yönlü atımların ağırlık kazanacağını gösterir. Altındaki rakam ise, aşağı yönlü atımların (düşüşlerin) ağırlık kazanacağını gösterir. Zaten vakalar üzerinden bunları da doğrulayabiliyoruz.
| Gösterge | Açıklama | Periyod | H. ort. | Alarm seviyesi | Tarih | Dayanak açıklama |
| % 59 | Yukarı atım ağırlığı 9 puan | Günlük | 42 | 8200 | 7.03.24 | Bu seviye altında geçecek her periyod gösterge değerini doğrulamayacaktır. |
Grafik üzerinden bu seviye ve tarih doğrulanabilir: anormalliğe oynayan piyasa hareketinden bahsediyoruz. Dolayısıyla her zirvelerden veya diplerden dönüş anormallik sonucudur. Mart ayındaki bu durum sebebi de aynıdır. O tarihten sonra yükseliş düşük negatif sapmalarla, hesaplamaları bozmayacak şekilde ilerledi ve 21 mayıs zirvesi 14.258 oldu.
Bu hareketin sonucu olarak tek hamlede alınacak maksimum getiri, % 74e yaklaşmıştır. Bu ideale düşük sapmayla yakın kalabilen her sonuç değerlidir. Başarı kriteri olarak görülebilir: maksimum %10 sapma kriter alınabilir.
Vakaları çoğaltıp, açıklamalarla zenginleştirebiliriz. Hatta kısa pozisyon almak için de kullanılabilir.
Günlük görünüm: getiri sınırları zorlamaya başlıyor
– kasım ayı sıkıntılı başlamıştı: ayın 9’unda 9.900 altı görülünce alarm oluşmuştu.
– simülasyon gereği: her gün böyle devam edecekse anormallik oluşacaktı
– anormallik dönüş getirir ve 12.500 seviyesi zorlandı: %25 üstü ideal getiri anlamına gelmektedir
– aynı ay içinde gerçekleşen bu ralli reel anlamda yüksek getiriyi anormal yüksek kılmaktadır
– elbette ki dönüşe yaklaşmayı sağlamaktadır.
– eşikten negatif sapmada %15 anormallik getiren dönüşü sağlamıştı
– pozitif sapmada zayıf piyasada %10 pozitif sapma makul görülebilir: 12.500
